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止损位通常是通过统计特征法，在大量观察的基础上确定的。但由于市场价格现象具有一定随机性，因此任何方法确定的止损位都无法保证百分之百准确。在设定止损位时，我们需要接受其存在一定的不完美之处。正如T君所言，交易系统本身的不完美正是该系统得以存在的前提，这世上并不存在绝对完美的交易系统。在我看来，确立止损位的关键要点至少包含两个方面：其一，确保止损位能准确反映对行情性质的基本判断，避免误判；其二，应尽量减少连续亏损的情况，也就是避免被市场反复止损的尴尬局面。基于上述分析，通过统计特征法并借助大量观察所设定的止损位，既具有客观性，又符合使用者的主观选择标准。从这个意义上来说，止损位的高低大小确实存在一定的选择空间。例如，采用移动平均线作为止损依据时，可以通过调整时间周期来改变止损位置，其选择标准既有客观的通用原则，也包含着战术性、战略性甚至反映交易者个人风格的个性化考量。

需要特别指出的是，在建仓风险限额已确定的前提下，止损幅度的大小实际上也会影响开仓数量。因此，在选择止损幅度时，必须综合考虑交易成功率与风险收益比等因素，甚至可以说，在理论上是可以建立一个合适的模型来辅助决策的。