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在之前的文章中，笔者基本讲述了大多数人所关注的交易策略的各个部分。实际上，当我们有了交易的设置、入场、离场以及机会成本考量，便能开始用自己构建的策略系统进行交易。

然而，我们似乎忽略了一个关键问题：我们有了交易规则，并且该规则能产生正期望收益，DLSM外汇那么每次交易应投入多少资本规模呢？

一个具有正期望收益的系统，并非每笔交易都能盈利，其中必然包含不少亏损交易。盈亏交替，总体才能实现盈利。在长期运行中，也难免遭遇连续亏损的情形（就像抛硬币一万次，正反面概率趋近理论值50%，但必然会出现连续多次同面）。在这种情况下，我们的交易规模是否需要调整？初始交易规模又该设定在什么范围比较合适？

笔者相信，多数交易者并未将这一问题的解决方案纳入自身的交易体系中。于是，许多人在亏损甚至连续亏损时反而加大交易规模，DLSM外汇或许是想摊低持仓成本，又或认为连续亏损后下一笔盈利概率会增加。

这些都是非常糟糕的操作方式，与那些有数十年成功经验的职业玩家采用的资金管理方法大相径庭。科学的资金管理应在有利时增加风险敞口，不利时减少风险敞口。简单来说，若净值增长，可适当增加交易规模；净值下降，则应缩减规模。

这种资金管理方式或许不被一些人重视，他们仍将预测价格视为首要任务。然而，笔者在交易系统各环节及应对策略上的讨论，都基于一个根本信念：未来无法精准预测，充满不确定性。交易并非预言家的游戏。

在此，笔者提供一个当年塞克塔提出的小游戏供大家思考，规则如下：

规定起始资本为1000。

每次押注需选择一个固定百分比作为当前资本的下注比例。

风险回报比为1:2。

胜率50%。

胜负交替发生。

最终目标是使最后资本尽量增大。