系统胜率检验方法与实用盈利策略解析
利用系统发出的信号进行买卖，是许多市场参与者常用的交易方法。然而，世界上几乎不存在100%准确的交易系统，大多数交易者的系统都面临一个系统胜率的问题，也就是信号可信度的问题。那么如何评价一个交易系统的胜率呢？交易者又如何利用自身的系统胜率来获得理想的回报？对此，不同的人持有不同见解。以下是相关观点的整理。 1. 如何评价一个交易系统的胜率？
可以预见，多数人认为自己构建的交易系统的胜率都高于50%。但如果提出两个问题：第一，要保证50%以上的胜率，你的交易系统要求每次交易的最少止损必须是多少点？第二，在这样一个最少止损点条件下，若按系统信号交易，每次的最少盈利是多少点？能够回答出来的人可能并不多。
这里可定义系统胜率为：设定一个固定止损点数，按系统信号交易后盈利点数大于止损点数的交易次数除以总交易次数。即系统胜率=实际交易中盈利大于固定止损点数的次数÷交易总次数。
这样的定义内涵，相信很多人能够理解。宣布系统胜率时，必须首先说明该胜率是在多少点固定止损的前提下得到的。这样的系统胜率才是严格按照系统信号交易后能达到的胜率，也才具有实际价值。若按此定义考核后胜率超过50%，才可以认为该交易系统能通过胜率实现盈利。
此定义中有一点不可忽略，即“实际交易”四字。因为在下跌过程中，系统发出买入信号的点距离最低点通常至少有10点以上，加上点差，大约在15点左右。同样，买入后等到系统发出平仓信号，也需要比最高点低15点左右。这样一上一下相加就是30点的隐性成本。
若每次止损设为30点，系统胜率是51%，则理论上，系统发出的信号必须是有60点以上行情的信号；若固定止损设为20点，则信号需有50点以上行情；若设为10点，则需有40点以上行情。但固定止损点数越小，交易信号会越多，被止损的机会也越大。
一般情况下，止损难以小于10点。因此，从技术层面看，如果系统发出的信号中，50%以上的行情低于40点，那么该系统虽然不能说没有价值，但至少不能单纯依靠胜率和严格执行来盈利。若严格按照系统交易却持续亏损，且多数亏损源于止损，则可归为低胜率系统。同理，若多数交易盈利点数少于固定止损点数，那这就是一个危险的交易系统。
设定固定止损点数后，你的系统能做到51%以上的胜率吗？DLSM外汇如果暂时做不到，建议先继续完善系统，不要将盈利希望寄托在胜率上。
本文对系统胜率的定义，也能解释为什么短线和频繁交易容易亏损：参考周期越短，大于“止损+30点”的行情越少，按信号交易时，数次盈利也抵不上一次止损，自然难以获利。
2. 如何利用交易系统实现盈利？
前面给出了系统胜率的定义。大多数人可能会觉得构建一个满足如此定义的系统难度较大，甚至一些长期稳定盈利者的系统也未必完全达标。百战百胜的系统固然稀有，但这并不妨碍我们逐步完善自己的系统。
虽然不存在完美的系统，但长期稳定盈利的交易者确实存在。这告诉我们两个事实：第一，交易系统仍有很大的改进空间；第二，没有绝对完美的系统也能实现稳定盈利。
那么，如何利用系统赚钱？又该如何看待自己的系统？
有观点认为：要成为一个成功的交易者，首先需要知道如何避免亏损，其次才是如何盈利。对这一理念的深入理解，对于任何专注于此领域的人都很重要。
3. 如何对货币对按弱相关性进行分类？
不少论坛发表了一些深入的研究，以下是一种常见的分类思路。附图展示的是某平台可交易的全部货币对，其他平台可参考类似方法自行归类。
这里将货币对按相关性分为：美元直盘、欧系内部、资源系内部、欧日系、资源日系和欧资源系六大板块。这些板块之间的相关性相对较弱。若资金允许，根据交易信号在六大板块中分别建仓，可有效规避货币对联动带来的系统风险。
将美元直盘进一步分为美元欧系、美元资源系和美元日系三个小类，其好处是：当某一小类盘整时，其他小类可能会出现交易机会。