交易系统设计原则与流程步骤详解
所谓交易系统，是指一套完整的交易规则体系。这里所说的“交易”，简单来说就是“买卖”，在讨论中，我们暂不区分“投资”、“投机”和“交易”的差异，仅从买卖角度探讨交易系统的设计原则与流程。
一、交易系统设计的原则
交易系统设计的核心目的与基本原则，在于从市场波动中提炼出非随机波动，换言之，在不确定性中发掘某种确定性。
具体而言，交易系统的设计应遵循以下原则：
1、交易系统应具备完整性与客观性。从系统视角看，一个完整的交易系统至少应涵盖分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等子系统。简单讲，一个完整的交易系统应明确入市、离市及资金管理等各项条件。
交易系统的客观性包含两方面：
其一，系统设计的基础应建立在市场运动的客观规律之上，交易系统并非凭空臆想的产物；
其二，系统给出的决策信号应是确定且唯一的，具备实际可操作性。
2、交易系统的设计应从“自我”出发。所谓从“自我”出发，首先要深入剖析自身，客观评估个人优势、劣势（尤其是性格中的缺陷）以及风险偏好等因素，在此基础上开发设计出契合自身特点的交易系统。
3、交易系统的设计应避免陷入“追求完美”的误区。每个人对市场都有各自不同的理解，但有一点是确定的：世上并不存在100%正确的交易系统。系统的成功率固然重要，但并非唯一关键因素。成功率高达90%的系统也可能带来显著亏损，而成功率仅为40%的系统若能妥善管理，同样能实现良好收益。
如果一个系统的成功率能优于随机猜测，例如达到55%，它或许已是一个相当不错的系统。当然，前提是配备严格合理的资金管理与止损离市措施。衡量一个交易系统优劣的简单标准是：从每笔交易来看，能够做到“小亏大赚”；从长期来看，能够实现稳定盈利。
4、交易系统应力求简洁，不宜过于复杂。交易系统并非越复杂越有效，很多时候，简单往往就是最好的。华尔街知名投资者斯坦利·克罗就曾强调，交易系统应尽量简化，即“KEEP IT SIMPLE，STUPID！”
二、交易系统设计的步骤
这里所说的系统设计，主要指“决策模式”的设计，其中包括分析、预测、决策等内容。尽管决策模式是交易系统的核心部分，但决策模式并不等同于整个交易系统。决策模式与资金管理等都是一个完整交易系统不可分割的组成部分。
一般而言，具体的设计过程可分为五个步骤：
（一）系统设计从“概念”开始
这里所说的“概念”，既可以是一种简单朴素的想法，也可以是一种盈利模式，其本质是在我们对市场认识的基础上，将理念进行“具体化”。这是设计交易系统的出发点。例如，如果我们认为市场存在趋势，就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念。再如，若认为“物极必反”，股票跌多了就会反弹，就可以由此构建“超跌反弹”或“反转”的概念。不同类型的概念对应着不同类型的交易系统。
一般来说，主要有三种类型的交易系统：
1、顺势而为型，即通常所说的“追随趋势”，其实质是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。
2、逆市型，适合试图抄底的交易者，通常需要考虑支撑位、回撤百分比、震荡指标等。
3、形态识别型，某些经典技术形态（如大型头肩底）具有较高的可靠性，可基于此开发“形态识别型”交易系统。
（二）将“概念”转化为一套客观的准则
这是系统设计的重要步骤，它关系到所设计的交易系统是否客观、是否具备可操作性。目前，许多机构甚至个人投资者已开发出功能强大的分析软件，这使得普通投资者也能在电脑上较为容易地完成此项工作。
（三）根据历史图表对交易准则进行初步测试
浏览历史图表，初步估算步骤二中所制定准则的可靠性。
（四）借助电脑进行量化交易测试与统计
目的是正式测试步骤二中提出的量化准则的效果，得出统计结果。正式测试时可以考虑以下因素：
1、不同的参数组，比如不同的均线组合；
2、不同的时间周期，如日线、周线、月线，或短期、中期等。
（五）对测试结果进行评估
在测试完成后，需要对统计数据进行全面分析，在此基础上评价系统的实际效果。评估时主要考虑以下几项指标：
1、成功率，即盈利交易次数占所有交易次数的比率。
2、数学期望，公式为：Σ（盈利交易的比例 * 盈利额 - 亏损交易的比例 * 亏损额）。需要注意的是，我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。
3、最大单笔盈利及最大单笔亏损。说明：这里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统，对于原有系统的改进与完善，情况会有所不同，在此不再赘述。