交易一致性原则的实用理解
首先，我们需要明确在交易中什么才叫做一致性。
其次，你其实不需要对某个交易系统抱有所谓的“信仰”，因为任何交易系统在长期运行中都可能失效。你之所以信任它，并非因为它本身有多强大，而是因为在特定行情下它表现得很好。换句话说，趋势跟踪系统适合大趋势行情，振荡系统适合区间振荡行情，而在不适合的行情里，它们同样会带来亏损。
假设你的趋势跟踪系统在历史回测中的表现如下：
品种A按某均线标准在某时间段的行情汇总：
趋势性行情：DLSM外汇9笔
振荡行情：6笔
总赢利 = 9 - 6 = 3笔
此时系统表现良好，那么你遇到的最大连续亏损次数就是6次。
你能确定后面不会出现7次连续亏损吗？如果遇到10次连续亏损又该怎么办？
当交易系统遭遇的连续亏损次数超过历史测试中的最大值，说明它已无法维持原有的收益期望，此时继续坚持使用，实际上与逆势死扛并无区别。
因此，我非常不赞同那种“即使连续亏损也要坚持系统交易”的说法。一个交易系统好比一把工具，如果它已经损坏，你还坚持用它到底吗？不如更换一件更合适的工具。
至于你有没有备选工具，那是你准备是否充分的问题，而不是应不应该换的问题。
无论是技术指标还是交易系统，不妨以平常心看待，好用就用，不好用就换。关键是清楚自己交易的核心目标——让资金账户稳步增值，然后才谈得上选择何种风险模式、制定怎样的交易计划、匹配哪种行情与交易方法，优先保障胜率还是盈亏比，期望收益要达到多少，完成预定目标需要交易多少笔，能承担的总亏损上限是多少，单笔可承受的亏损是多少，以及总共能承受多少次连续亏损等等。
若你对上述问题都心中有数，那么是否依赖一套固定系统反而不那么重要了，因为你深知自己是在为资金账户的成长而努力，这就是一致性。
当然，做交易还得先入门，比如至少应该了解一个期望公式：
平均每笔期望 = 平均每笔盈利 × 胜率 - 平均每笔亏损 × (1 - 胜率)
注意：你几乎不可能让胜率超过0.45，同时平均盈利与平均亏损的比例也很难超过3:1。
当你理解这个公式，并懂得如何利用连续亏损次数来确定仓位时，你就已经入门了。之后能否盈利我不敢保证，但至少你不再会问一些没有意义的问题。说实话，交易是件需要认真对待的事。