随机事件与长期稳定收益的平衡之道
这个矛盾颇为有趣：赌场日复一日、年复一年地稳定盈利，依靠的却是推广一种结果完全随机的事情；与此同时，大部分交易者却认为，市场行为的结果并非随机，因此难以产生长期利润。难道持续且非随机的结果应当带来稳定的成绩，而随机的结果就只能带来随机且不连贯的收益吗？
赌场老板、经验丰富的赌客和顶尖交易者都明白，如果你能够善用概率，并且样本数量足够大，那么随机结果的事件也能产生持续一致的成果，这一点正是普通交易者难以领会的地方。顶尖交易者将交易视为数字游戏，类似于赌场和职业赌徒处理赌博的方式。
为了更清晰地说明，我们来看21点。玩21点时，根据赌场要求赌客遵守的规则，赌场大约比赌客多占4.5%的优势。这意味着，当样本量足够大（即下注次数足够多）时，赌场能从每1美元的赌注中赚取约4.5美分的净利润。这4.5美分的平均值是综合考虑了所有大赢（包括连续赢钱）后离场的赌客、所有大输的赌客以及介于两者之间的赌客所下的赌注。
每一天、每一周、每个月或每一年结束后，赌场总是能从全部赌注中赚取大约4.5%的利润。4.5%听起来或许不多，但换个角度思考，假设一年内一家赌场的21点赌台下注总额为1亿美元，赌场就能净赚450万美元。
赌场老板和职业赌徒都知道，每一手牌在统计上都是独立的。这意味着每一手牌都是独一无二的事件，与上一手或下一手相比，其结果都是随机的。
如果你特别关注每一手牌，输赢牌的分布必然是随机且无法预测的。但从整体来看，情况恰恰相反：如果下注次数足够多，DLSM官网就会产生持续一致、可预测且统计上可靠的结果。
基于概率思考之所以困难，是因为它需要两种表面上相互冲突的信念。在第一种个体层次中，你必须相信每一手牌的结果都不确定且无法预测。由于存在许多不可知的变量影响一副牌的持续性，因此这种不确定性是正确的。
例如，你事前无法知晓其他赌客是否决定继续玩，因为他们可以选择要牌或不要牌。由于影响一副牌持续性的任何变量都无法控制，事前也无法预知，这便使得任何一手牌与另一手牌相比，结果都充满不确定性，DLSM官网具有随机性和统计上的独立性。
第二种层次是总体层次，在这一层面，你必须相信一连串许多手牌的结果是相当确定的且可预测的。确定性的高低取决于某些持续存在的变量，这些变量事前已知，并经过专门设计，使某一方占据优势。
这里所指的持续变量就是玩21点的规则。因此，即使你事前不知道或无法预知（除非有特殊能力）赢钱到输钱的序列，你却能相当确定：如果下注次数足够多，占优势的一方最终会赢多输少。确定性的高低取决于优势的大小。
赌场和职业赌徒在个体层面相信21点无法预测，同时在总体层面相信它可以预测，从而有效且成功地进行赌博。他们相信每一手牌都独一无二，因此不会徒劳地试图预测每一手牌的结果。他们已学会并完全接受自己不知道下一手牌是什么样的事实，更重要的是他们无需知道，因为长期来看便能持续稳定地盈利。
他们无需知道下一步的变化，因此对每一手牌、每一次轮盘转动或每一次掷骰子，都不会赋予情感或其他特殊意义。换句话说，他们不会受到不切实际的期待所妨碍，不会期待下一步的变化，也不会投入自尊心，不必非要正确不可。于是，他们更容易专注于占据概率优势并完美执行，从而相对不易犯代价高昂的错误。
他们能够轻松自在，是因为他们信心坚定，愿意让概率——即他们的优势——自行发挥；同时他们清楚，只要优势足够高且样本数量足够大，最终一定会是赢家。
顶尖交易者与赌场和职业赌徒一样，采用相同的思考策略。这种策略不仅为他们带来好处，而且支持这一策略的基本因素完全相同。通过简单比较，可以清晰地看出这一点。
第一，交易者、赌徒和赌场都在处理已知和未知的变量，这些变量会影响每一笔交易或赌博的结果。赌博中的已知变量是规则，而从个别交易者的视角看，交易中的已知变量是他们进行市场分析所得到的结果。
市场分析会找出所有市场参与者的集体行为模式。我们知道，在类似情况下，个人会一再采取相同行动，从而产生可观察的行为模式。同理，由个人组成的团体彼此互动，日复一日、周复一周，也会产生一再重复的行为模式。
交易者可以利用趋势线、移动平均线、摆荡指标或折返指标等众多分析工具，来识别这种集体行为模式。每一种分析工具都采用一套标准，界定一种行为模式的边界，这些标准和边界就是交易者已知的市场变量，对个别交易者而言，如同赌场和赌客的规则。
换句话说，外汇交易者的分析工具是已知的变量，使交易者在任何交易中占据有利的成功概率（优势），正如赌博规则使赌场占据优势。
第二，赌博或交易中的未知变量会影响每种下注方式、每笔交易的结果。玩21点时，未知变量是牌的洗法，以及赌客的决策；掷骰子时，未知变量是骰子的投掷方式；轮盘赌中，未知变量是施加在轮盘上的力量大小。
所有这些未知变量都会影响每个事件的结果，使每个事件在统计上与其他事件无关，进而在输赢之间产生随机分布。
交易也同样涉及许多未知变量，这些变量会影响交易者可能识别出或视为优势的任何特定行为模式的结果。DLSM官网交易时，未知变量包括所有可能进入市场的交易者。任何时候，每笔交易都对市场有所贡献，也就是说，根据对价格高低的信念进行的每笔交易，都会对当时呈现的集体行为模式产生影响。
如果市场出现一种可识别的形态，并且用于界定该形态的变量符合某位交易者优势的定义，那么可以说，市场为交易者提供了根据自身定义低买或高卖的机会。
假设交易者抓住机会，利用自身优势进行交易，那么什么因素会决定市场的发展是否符合交易者优势的方向？答案便是其他交易者的行为！
交易者开启交易后，只要维持仓位，其他交易者就会参与市场，并根据他们对价格高低的信念采取行动。任何时候，总有一定比例的其他交易者对交易者的优势有所贡献，也有一定比例的其他交易者会抵消交易者的优势。
由于大家事前无法知晓他人的行为，也不知道这些行为对交易者的交易有何影响，因此该交易的结果具有不确定性。事实上，任何人进行的每笔合法交易，其结果都或多或少受到其他市场参与者的后续行为影响，从而使所有交易的结果都变得不确定。
由于所有交易结果都具有不确定性，每一笔交易都像赌博一样，即使交易者可能使用同一套已知变量来识别自己在每笔交易中的优势，但每笔交易在统计上依然与上下笔交易无关；此外，如果每笔交易的结果在统计上独立于其他所有交易，那么即使每笔交易的成功概率对交易者有利，任何一系列交易的盈亏也一定是随机分配的。
第三，赌场老板并不试图预测每个个别事件的结果。因为每种赌法中未知变量过多，预测极为困难，也不一定会产生持续一致的成果。赌场老板明白，只要占据对自己有利的优势，并且事件的样本量足够大，那么优势便会有很多机会得到发挥。